嘉峪关在明代是甘肃镇肃州卫的前哨，是西北的防务要地。它北依马鬃山，南据祁连山，关址选在两山夹峙的戈壁瀚海的嘉峪山上，深藏固闭，险峻天成，又加建筑精湛，与山海关虽东西相隔万里，却遥相对峙，互争雄险。山海关有“天下第一关”之称，而嘉峪关则被誉为“天下第一雄关”，这一个“雄”字十分传人，生动地表明了它巍峨的气势。当初，在这里建关的时候，留下了一个有趣的故事，直到今天还在民间流传着。
据说是明朝洪武年间，朱元璋派征虏大将军冯胜，追歼元朝的残兵败将。冯胜大将军率兵西进，直取河西走廊。他雄勇多智，大破元兵于甘州（今张掖）一带，进军肃州（今酒泉）直达居延海玉门关外，所向无敌，连连报捷，收复河西，建立下奇功。朱元璋为了巩固西北边陲，命他在河西建关设防。
冯胜大将军遵照旨意，带领众将，骑马日行夜宿，仔细观察这一带的地形。原来这号称“走廊”的地带，很多地方宽度大都在一二百里开外，防守困难，发愁找不到适合建关的地方。
有一天，冯胜将军骑马来到肃州西面五十里的龟盖山下，见这里两边依山凭险，前面还有一道河水流过，靠山近水也算是一处险要之地。他便和众将商议，决定在此建关。指定监修官招集工匠，立即测定方位，钉桩放线，商定次日清晨就要破土动工，晚上还派了兵士守护。一切安排停当，冯胜大将军才连夜返回肃州。
第二天，天刚麻麻亮，监修官急得连嚷：“怪哉怪哉！”马上叫来守护军士问道：“你知道线桩哪里去了？”兵士们吓得战战兢兢地为实禀报：“小人看守线桩，一夜也不敢闭眼。刚交三更天，西北山后头，飞起来一朵黑云彩，没过多大工夫，一股黑风吹来，刮得天昏地暗。说来真怪，风停后，那朵黑云又从西北山头落下去了。我们觉得奇怪，再看线桩，已无影无踪了。”
监修官本来不信，见大家都这样说，也弄得他半信半疑，真假莫辨。正在这时，从西北方向来了一位顽童，红缨小辫在头上打转，身上戴了个红兜兜，手持一根木棍儿，直向他们跑来。监修官向顽童打听线桩的下落，顽童只说了一句：“跟我来！”监修官和众人不约而同地跟着顽童向西北山上跑去，他们爬上山坡，登上嘉峪山，一个个惊得目瞪口呆，只见木桩和线整整齐齐地排列在山西面的一个岩岗上。望着望着，监修官恍然大悟：龟盖山在讨赖河边，山下是低洼之地，如果洪水溢出，定会冲毁关城。“好险啊！”他不由得长叹一声。回头时，顽童已经不见了。
这座嘉峪山，把监修官吸引住了。他东瞧瞧，西望望，只见祁连山雄峙于南，马鬃山耸立于北，西接群山大漠，东连平畴绿野，依山靠水，地势险要，这才是建关的好地方！监修官非常高兴，立即上马飞奔肃州，禀报冯大将军。
冯胜大将军率领众将领，骑马涉过冬夏澄清的“九眼泉”，登上嘉峪山，仔细观看了山形水势，情不自禁地赞叹：“此乃咽喉之地，地势天成，妙啊！”他又看看脚下，山势平坦，基石牢固，方圆足有五十亩地开外，真是建关设防的好地方。众将领也异口同声地说：“这里狭谷似瓶，易守难攻，修建关口，定然固若金汤！”
冯将军就将关址选定在此处，立即破土动工，不到一年，就修筑了周长二百二十丈的嘉峪雄关。
关城修起来了，冯胜心中留下一个解不开的谜：究竟是谁移动桩线的呢？于是派人四处明查暗访，也毫无结果。后来有人说是关云长显灵，移动了关址。后人就在关城附近，又修建了一座关帝庙。
（陈宗德讲述嘉峪关市志办公室 高凤山 张军武整理）