不久之后，毕加索的作品在一次画展中展出，他的作品中“虚无和绝望”的气息引起了著名画家高更的挚友查尔斯·莫里斯的注意。莫里斯在《法兰西信使》杂志中写道：
“他像一个年轻的神，想要重新创造世界，但他只是一个忧郁的神……他的世界并不比麻风病人的病房更适合居住，他的画本身也是病魔缠身，难道命运只让这个令人恐惧的早熟孩子创作反映生活消极面的杰作，让他表现他比任何人都深受其害的病魔吗？”
这篇文章打动了毕加索，他感到这位陌生人好像透视了他的心灵，于是他去拜访莫里斯，希望他能帮助自己解决心中的“病”。
莫里斯对毕加索的造访一点也不感到惊讶，他看出这个腼腆（腼腆（miǎn tiǎn）：因怕生或害羞而神情不自然）的年轻人身上蕴（yùn）含着过人的天赋和深刻的思想。更重要的是，他对生活有着切肤的体验和感受。莫里斯注视着毕加索，意味深长地说：
“仅有痛苦是不够的，还要有同情，同情能让人重新振作起来，并认识到自己事业的价值，这不是用钱能衡量得了的。”
他向毕加索推荐了高更的游记《诺（nuò）阿》，高更那种纯朴的乐观主义精神对此时的毕加索来说，确实是一种激励和鼓舞。
1900年到1904年期间，毕加索的作品充斥着忧郁苍茫的蓝色，人们把这段时间称为“蓝色时期”。
情人与创作
1904年，毕加索迁居到巴黎蒙马特尔山附近的一栋房屋。这座房子的顶层与地面平行，人们必须穿过甲板、沿着黑暗的楼梯与过道走下去才能进入房间。远远看去，它就像一条停泊在塞纳河上的洗衣船，毕加索和他的朋友们便把它称为“洗衣船大楼”。然而，就在这栋（dònɡ）破旧不堪的房子里，毕加索经历了“粉红色的奇遇”。从此，他的生活和创作都发生了重大的变化。
那是一个炎热的夏日下午，晴朗的天空突然间乌云滚滚，雷声轰鸣。不一会儿，豆大的雨点噼哩叭啦地砸（zá）下来，整个世界被一片雨水和雾气所笼罩着。正在画室作画的毕加索看到窗外有一只小猫被雨水冲得晕头转向，蜷（quán）成一团伏在地上瑟瑟（sè）发抖。毕加索不忍心看见小猫被困在大雨里，于是放下手中的画笔，冲进雨中，把可怜的小家伙抱在怀里。
“这只小猫真可爱！”正当毕加索把小猫抱到门廊（lánɡ）里时，他听到了一个温柔而清脆的声音，这个声音是那样的优美，令人难以想像它是从脏乱的“洗衣船大楼”中传过来。
毕加索循（xún）声望过去，他看见了一个美丽的女人，她浑身被淋得湿透，紧贴在身上的衣服勾勒出迷人的曲线，一双大眼睛亮得令人窒息。
毕加索被这位姑娘的美貌惊呆了，很快，他作出了令姑娘心动的反应：他把小猫塞在她的怀里，然后说：“那么你来收留它吧，你是最好的主人！”
毕加索黑亮的眼睛和执拗的神情吸引了姑娘，她答应了他的要求，来到他的画室小坐。很快，他们俩越走越近，这位姑娘就是费尔南多·奥利维埃——毕加索的第一位情人。
费尔南多出生于工人家庭，她善于持家，从来不因为毕加索的贫困和他的一大群穷朋友的喧闹而有任何怨言。
费尔南多的天生丽质和宽厚、开朗的性格使毕加索忘记了许多生活的烦忧。在她面前，毕加索的诗人气质和孩子气得到充分的舒展，他的创作风格也出现了明显的变化。
家里有了女人，感觉完全不同了，毕加索觉得自己长大了，尽管伴随着这种长大的过程还出现了一些说不清的忧虑。费尔南多带来了稳定的生活，她的美丽健康也带来了快乐和生活中的亮色，于是这种影响开始表现在毕加索作品的演变之中。蓝色慢慢退却了，玫瑰红的色彩开始显现出来，并且逐渐浓重。希望和同情开始成为他画笔下的主流，“玫瑰色”时期到来了。
《会着的裸女》是这个时期的代表作，是他的创作从充满悲哀的气氛转向明朗乐观的标志。
费尔南多的佳容丽质与开朗乐观的性格改变了毕加索，她的母性的庇（bì）护使毕加索深藏在骨子里的诗人气质和顽童禀赋（禀赋（bǐnɡ）：人的体魄，智力等方面的素质）得以水落石出。但她却拒绝了毕加索的求婚，她碍于自己坎坷的经历，也了解毕加索多变的性格，她愿意和他这样过下去，宁静的，浪漫的，不受什么约束。因为，毕加索是约束不住的。
毕加索把费尔南多带回了巴塞罗那家里，他希望父母能做通她的思想工作。唐霍塞夫妇俩尽了最大的努力，也未能让费尔南多做出承诺。唐霍塞只好叮嘱儿子，一定要坚持到底。
毕加索在费尔南多身上体现了他对女性一贯的细心和温柔，尽管他给予她的“卧室”地板都翘（qiào）裂了。他好不容易赚点钱，第一件事就是去为费尔南多买她最喜欢的香水。他将香水洒在画好的费尔南多肖像上，说是为她“化妆”。
1904年底，毕加索结识了一位一生的挚友——法国现代文学的先驱者阿波利奈尔。
那是一个寒冷的冬日，毕加索去车站为一位朋友送行。由于距离火车到站的时间还很长，他们来到车站旁的一个酒吧里休息。
刚坐下没多久，酒吧的门“砰”地一声被撞开，伴隧着一股寒气的涌入，走近来一位头发凌（línɡ）乱、气质脱俗的年轻人。毕加索的朋友眼睛一亮，兴奋地站起来大叫：“阿波利奈尔，想不到在这里见到你！”
原来，阿波利奈尔正要去探望他的母亲，也想在上车前喝喝酒，驱驱寒。没想到就是这短暂的时间空隙和这个窄小的英国酒吧，促成了两位现代文学、艺术大师的第一次邂逅（邂逅（xièhòu）：偶然遇见）。
阿波利奈尔是罗马教皇内侍女儿的私生子，他当过家庭教师，游历过欧洲各国，1903年来到巴黎。
毕加索和阿波利奈尔在第一次见面时，就被对方独特的人格魅力和深刻的思想见地所深深吸引，并不由自主地对对方专攻的领域产生了浓厚的兴趣。几天后，阿波利奈尔为毕加索写了平生第一篇艺术评论。从此，他成为理解和支持毕加索的艺术创作的忠诚朋友。
1905年秋天，毕加索来到画商克洛维斯萨戈家里，听说有人来看他的一幅画。他一进门，就看见一男一女坐在客厅里，男的蓄着胡子，但秃顶，戴金边眼镜；女的个头矮胖，身体强健，但面孔很漂亮，目光炯炯（jiǒnɡ）。萨戈介绍：“这是斯坦因姐弟，盖图德·斯坦因和列奥·斯坦因。”毕加索对盖图德独特的外貌发生了兴趣，他问萨戈：“你说那位女士会愿意给我做模特儿吗？”盖图德却好像没听到毕加索的话，她说她一点也不喜欢那幅《挎花蓝的青年少女》，她要换掉少女的两只脚，只保留头部。幸而，弟弟列奥劝服了她，才使得第一幅毕加索的作品原封不动地挂到了佛勒吕斯街27号盖图德的卧室里。毕加索也成了盖图德的知交，他和马蒂斯是盖图德最喜爱的两个人，她为此还写了一篇小说《马蒂斯、毕加索和盖图德·斯坦因》。
毕加索如愿以偿（如愿以偿：依照愿望得以实现）盖图德来到了他在洗衣船大楼的画室，她对这里的破旧和拥挤不置（zhì）一词，自然而又安静地坐着，聪颖（yǐnɡ）的目光望着正在调色的毕加索。盖图德的弟妹也闻讯赶来观看，旁观者还有一位美国朋友安德鲁·格林。
盖图德真切动人的神态在画板上若隐若现，格林等人连声叫好，他们告诉毕加索：“好了，好了，太像了，停笔吧。”毕加索摇摇头：“不。”过一会，他又说：“对不起，你们今天看不到它的成品。”
这件事于是搁（ɡē）置下来。毕加索去了西班牙，历时数月，直到1906年秋天才回来。他没有再要盖图德来坐，很快就将头部画好了。
毕加索把这幅肖像赠给盖图德。她感激地收下了，满意的表情令毕加索大感快慰。旁边的人则大谬（miù）不然，认为简直没有任何相似之处，这只是一张脸谱。毕加索笑着说：
“大家都说一点也不像，这有什么关系呢？总有一天，她会和它一模一样的。”
在盖图德所有的肖像画中，她只把这一幅终生带在身边，逝世前献给了纽约市立艺术博物馆。这时，所有熟悉盖图德的人都说肖像和她本人神形合一。今天，我们还能够欣赏到这幅精彩的肖像，它有一个绰（chuò）号：“毕加索的蒙娜丽莎。”
1906年，毕加索另一件重要作品是《两姐妹》。在这幅作品里，人物的体型开始变形，粗大、笨重的人物形象占据了整个画面。从视觉上给人的感觉就是：形状变得越来越重，色彩开始渐渐减弱。
从1906年始，毕加索的作品行情看涨，盖图德主动用高价买进他的新画。盖图德第一次去毕加索的画室，就花了800法郎。这使得毕加索想带费尔南多回老家一趟，已不是什么奢（shē）望。
由于毕加索的父母劝说费尔南多与儿子结婚未遂，毕加索不想在巴塞罗那逗留太长时间，他们来到了比利牛斯山南麓的一个偏僻村庄格索尔。
在这里，毕加索曾经和那个吉卜赛少年一起分享人生最美丽的时光，现在毕加索再次沉醉于秀美的风光和恬静的乡村生活之中，这次是和美丽的费尔南多。
由于所住旅馆老板的女儿染上了风寒，于是，在短暂的陶醉之后，毕加索带着费尔南多匆匆地离开了格索尔。
格索尔之行归来后，他又一次接触到罗马艺术和哥特艺术，还有来自非洲的原始面具，那些所谓“野蛮（mán）人的艺术”。他的心中产生了对充满原始粗犷（ɡuǎnɡ）力量的渴望。这时期，他的画画上的人物通常是两个面对面的人物，粗糙的造型有如雕像一样简洁，没有偶然的背景和与主题无关的细节。这种不同于传统的绘画方式，摒弃了古典艺术形式对于“对称”的清规戒律，预示着一场可能到来的革命。
1906年的秋天，毕加索孤身一人住在一家博物馆，博物馆里堆放着来自非洲的原始面具和印地安人制作的模型。在黑暗寂寞甚至有点恐惧的空间里，一种一直在毕加索的心中涌动着的情感开始逐渐聚集，毕加索感到一种从未有过的原始冲动，他想表达些东西，更重要的是他想破坏些东西。
毕加索深深地感到，旧有的模式一定要打破。渴望自由，渴望脱离束缚，成为毕加索最大的心愿。同时两种截然不同的情感在毕加索的心中撞击，一面是无边无际的痛苦，生活就是无法躲避的黑暗，这个世界是没有希望的，我们生活在不会有光明的世界里；另一面是来自西班牙的，来自美丽的自然的和谐静穆的田园风光，这个世界让人安静。
这两个如此相异的情感就这样在毕加索的心中剧烈地搅动着，让毕加索急躁不安。
“我要与众不同，我要打破以往。”这是反复在毕加索心中出现的念头。
这种想破坏又渴望静谧（静谧（mì）：安静）的矛盾心情到了1907年终于有了结果。在画了一冬天的素描以后，毕加索订制了一张8平方英尺的巨大画板，铺上了他最喜欢的那种光滑的画布。之后的几天，他一直沉浸在疯狂的创作之中，这些日子以来一直积压在心中的矛盾和撞击全都转化成色彩与线条。
《阿威农少女》诞（dàn）生了，立体主义诞生了，毕加索创造了一种全新的艺术手法，人们习惯的艺术概念被他颠覆（fù）了。
没有人见过这种绘画方式，一种田园式的气氛，五个裸（luǒ）体的女人的肉体色调在一片蓝色的背景的映衬下非常突出，她们的线条不是我们熟悉的柔和平面感，而是一种带着棱（línɡ）角的三维立体感，而那片蓝色的背景就像格索尔的天空。这群女人的眼睛非常黑，有直视欣赏者目光的效果，给人一种恐惧感。画面最左边的女人拉住赭（zhě）红色的幕布，让人看到她的姐妹们的菱形外形。她的外貌，明显带有非洲面具的痕迹。右边上下排列的两个人更是可怕，她们的面孔用奇形怪状来形容一点也不夸张，上面的人用幕布做了遮（zhē）掩，而下面的人像只烤熟的乳猪一样暴露在外面，这两个人的面孔都像面具，在她们赤裸（luǒ）裸的身体的映衬下，显出惊人的滑稽（jī）感。这幅画明显带有了毕加索内心斗争的痕迹，恐怖和温文尔雅在画中共存。
这五个人也可以称作少女，按照我们传统的欣赏审美习惯，她们更应该被叫做“阿威农魔鬼”，至少他的朋友当初是这样认为。
“这几张脸丑极了，令人望而生畏（望而生畏：看见了就害怕）。”这是毕加索的朋友萨蒙写的。
“总有一天，毕加索会吊死在他的大画的后面。”“他在寻找第四度空间。”这是朋友们看过画之后的尴尬（尴尬（ɡān ɡà）：处境困难，不好处理）解释。
他们聚集在毕加索的周围，不理解甚至有点愤怒地看着他。毕加索低着头，他似乎根本没有理会朋友们的感受。
“你们感觉不到一种新的东西吗？我就是想这样表达。”
毕加索满不在乎地耸耸肩膀。
毕加索对于自己艰辛的劳动获得的不理解毫不在乎，别人是无关紧要的，重要的是自己内心世界的一刻不停的斗争。他不想只做一个驯（xùn）服于天命的艺术家，他本身正在进行一场革命，一场颠覆（fù）我们所有历史，破坏一切陈规陋习的革命。
一幅《阿威农少女》闹得满城风雨。人们都在讨论和思索着这幅奇异的作品，对毕加索的评论也千差万别。这个时候，毕加索再次体会到友谊的可贵，有些朋友一直默默地支持他，有一些朋友开始渐渐地理解他，并回到他的身边来。