西云观位于沙州古城西面、敦煌公园的旁边，东距市区一公里。是敦煌地区清代百余座古建筑中唯一幸存者，也是敦煌现存的唯一道观。
西云观依东低西高的地势而建，有东、中、西三座大殿。中殿把庙观分为东西两院。两院南北均修配殿，形成两座四合院。西殿为上殿，南北两边各有二层楼阁一座。东殿南北墙壁上画有《唐王游地狱》的壁画，大部分已漫漶不清，少部分尚可辨认。唯在殿内中间屏风西壁上绘制的四副屏风画，保存完好，画技精湛。
其中一幅《麻雀弹谷图》活灵活现，比较珍贵。
传说清代雍正年间，户部侍郎汪隆奉命在党河东岸督修敦煌新城时，发现党河西岸上空有一团乌云盘旋缭绕，经久不散。一连十天半月，天天如此。有人献媚说：“这是瑞祥之兆，骄阳当空，乌云遮阴，必是风水宝地。只有大福大贵之人，才能镇住。”于是，在新城修筑完工的第二年，决定在这团乌云下动工修造一座庙宇。
这座庙便叫“西云观”。
西云观自春暖花开动工，到雪花飞舞时扫尾整整一年，那高耸的楼阁、雄伟的大殿、庄严的塑像、绚丽的壁画，吸引着无数善男信女前来敬香。其它各样活计都做完了，只有灵官殿正楣前一块地方还空白着。用什么东西来镶嵌呢？工匠们七嘴八舌定不下来。门外冷风飕飕，雪花飞舞，大家将许多木材投入火堆，烤火取暖。这时，进来了一位白发苍苍的老人。蹲在火堆旁，伸手就取刚加上的小木料，边取边惋惜地说：“一材一木，来之不易，烧了可惜呀！”
“烧这点边角废料也可惜？”
“这老人真没见过世面！”
工匠们你一言我一语地讥笑老人。
老人一点也不生气，从自己的木工箱子里取出工具，用那些小木料干起活来。
大家都觉得这个老头古怪，再也没有搭理，吃午饭去了。
饭后，工匠们又来到门口计议。发现殿门正楣前放着一个小巧玲珑的崭新窗扇，图案奇特，精巧别致，环形花纹就像万花筒一样，绕得人眼花缭乱。有位木工师傅拿起窗扇，往那块空地方一比试，长短大小，不差分毫，刚好镶嵌上。这一下引起了工匠们的注意，只见每个窗格都用二三寸长的小木条，六角剔透，纵横交错，榫接而成。大家对这个设计精巧、技艺高超的窗扇赞叹不已。
这是谁做的呢？问谁谁也不知道，有个木匠忽然想起火中抽木的老人。对，准是他做的！可是，庙内外找遍了，也不见老人的影子。
这时，掌墨师傅恍然大悟，说：“大伙不用找了，那位老人就是咱们的鲁班祖师，用咱们的废木料做的这个窗扇，就叫‘鲁班窗’吧。一是为西云观落成留个纪念；二是开导大伙儿今后做活，不要大手大脚浪费木料。不管大小木料，都来之不易，要物尽其用。”
至今，这个别具一格、巧夺天工的窗扇，还完整地保存在市博物馆。