张淮深死后，张淮鼎接替执掌归义军军政大权。现存敦煌莫高窟唐代《乾宁碑》有“妻弟前瓜州伊西节度使……张淮鼎”的具衔。两年后，张淮鼎去世，执掌归义军的权柄转到张议潮的子婿、瓜州刺史索勋的手中，其子索承勋为沙州长史，并引张议潮孙张承奉为归义军副节度使。到唐景福元年(公元892年），朝廷正式任命索勋为归义军节度使。不久到唐乾宁元年（公元894年），张议潮第十四女，即凉州司马李明振之妻，率李氏诸子诛杀了索勋。名义仍拥立张承奉为节度使，实际上李氏诸子“分茅裂土”，掌握着归义军的实际权力，李宏愿为沙州刺史，李宏定为瓜州刺史李宏谏为甘州刺史，张承奉只不过是一个虚有其名的傀儡而已。后来，张承奉经过苦心经营，在自己周围培殖势力逐渐形成了能与李氏诸子抗争的环境，最终夺回了权力。唐光化三年(公元900年）.朝廷正式追授其为归义军节度使。
唐哀帝天佑初年，中原王朝祸乱纷起，盛极一时的唐王朝终于开始走向了崩溃的边缘。天佑四年(公元907年），唐哀帝“禅位”于朱温唐王朝灭亡。
唐王朝灭亡前后，受中原形势的影响，在张承奉归义军节度使统治集团内部，导演了沙州“白雀之瑞”的事端。
卷子《白雀歌》云：“白雀飞来过白亭，鼓翅翻身入帝城，深向后宫呈宝瑞玉楼深处送嘉声，”张承奉臣僚张永进以此歌劝进，请苒称帝。张承奉乘此机会经过一段紧锣密鼓的酝酿准备，遂于唐天佑三年（公元906年）“继五凉之中兴，拥八州之胜地”，在敦煌建立“西汉金山国”，自称“白衣天子”。“西”指方位汉”指汉族人、汉人，“西汉”合意为西部汉人之国。“金山”又名金鞍山，在敦煌西南境，古为同楼兰与于阆、吐谷浑分界之岭，即今甘尔、青海、新疆三界之交的阿尔金山。按“五行”观念所指，西方属金，金为白色所以“白衣天子”者，即“西方之天子”。
回鹘即回纥，贞元五年（公元789年）更名回鹘。盛时辖地甚广，有一部分在我国境内。回鹘人又是后来我国天山以南地区的维吾尔族的主要袓源。
回鹘人是铁勒的一支，居住于娑陵水（色楞格河）和媪昆水(鄂尔浑河)流域，也有一部分住在天山一带在很长的时期里，他们过着氏族制的生活，“无君长，居无恒所，随水草流移”。从6世纪中叶始，回鹘人屈服于突厥，突厥统治者经常征发阅鹘人打仗同时又向他们索取冗重的贡赋，引起了回鹘人的不断反抗。隋炀帝初年，回鹘联合其他铁勒部落屡次打败西突厥的军队。
唐太宗贞观元年（公元627年），回鹘人以少胜多，击败东突厥的骑兵十万人于敦煌附近的马鬣山，遂逐北于天山。东突厥灭亡以后，回鹘和另一个铁勒部落薛延陀并为当时中国北方、西北方强大的势力。贞观十二年（公元638年），回鹘的军事贵族乘薛延陀内乱之机，配含唐王朝的军队攻灭了薛延陀占领了薛延陀的大部分上地。
武则天时，东突厥占领了铁勒故地，一部分回鹘人被东突厥所破，徙居于甘凉敦煌间，大部分役属于东突厥贵族。唐开元中，东突厥衰乱，回鹘逐渐强大起来。唐天宝三年(公元744年），唐玄宗封回鹘首领为怀仁可汗，第二年怀仁可汗在唐王朝帮助下灭了东突厥汗国安史之乱期间，回鹘贵族曾两度派兵协助唐朝政府军作战，双方的关系为此更加密切。吐蕃贵族占领陇右后，唐和西域、中亚的交通必须借道回鹘。回鹡从东西贸易中得到了很大的利益，回鹘人常以马数万匹向唐换取数十万匹绢帛。
回鹘人从唐王朝内地换取的各种物品，除了满足自己的需要以外，还把绢帛等物品运往中亚各地牟取厚利。
回鹘贵族为了和吐蕃贵族争夺西域，极力支持唐在北庭、安西的驻屯军。贞元六年(公元790年），吐蕃败回鹘，占北庭，次年，又占领安西。此后，唐王朝与回鹘继续以丝马互市，回鹘人留居长安的数以千计。唐还把崇徽、咸安、太和公主嫁给回鹘可汗。
在唐的先进文化影响下，回鹘人的经济文化有了很大的发展。
考古工作者考古材料显示，回鹘人已经从事农耕生产，他们使用的铁犁、铧头较长，有了犁壁。旧鹘人建筑中用的莲花瓦当，与中原出土的唐代瓦池完全一样。
昭武九姓国被大食占领后，那里的人大量迁到回鹘境内。回鹘人受其影响，放弃了原来信奉的萨满教，改信摩尼教。回鹘人起初采用突厥文字，后来又创造了古回鹘文。着名的九姓回鹘可汗碑就是用古回鹘文、汉文和突厥文三种文字刻成的。充分显示了当时回鹘、汉和突厥民族的相互交往和相互融合的历史。
公元840年，回鹘因内部矛盾及自然灾害，已日渐衰弱，及为黯戛斯击败，少部分移居唐的边境，绝大部分则分为三支向西南迁徙。其中一支南移河西地区；另一支西移去西域，以高昌（今吐鲁番）为中心；最后一支远移葱岭以西，在10世纪中叶到13世纪初，在葱岭以西建立了一个强大的哈喇汗王朝，首都在八拉沙衮城，辖地包括东边的喀什噶尔（今喀什）和于阗，喀什噶尔成为其第二首都和文化中心。
15世纪中期迁往河西地区的回鹘，把牙帐设在甘州（今甘肃张掖）。其时，陇右、河西之地都在吐蕃人控制之下，他们迁抵河西之初，曾一度役属于吐蕃，到张议潮以敦煌、安西、酒泉等十一州之地归附于唐王朝时，河西的回鹘又一度归附张议潮。
张承奉的“西汉金山国”，名义上拥有瓜州、沙州、肃州、鄯州、河州、兰州、岷州、廓州等八州之地，实际上在他的东西两边，从唐乾宁元年(公元894年)起，先后兴起了甘州和西州两大回鹘政权，就堵截了东西交通。所以，张承奉的“西汉金山国”实际只钳制在瓜州、沙州一隅之地，随时都有被回鹘侵吞的可能。为此，张承奉在立国之初即运兵遣将，企图消灭甘州回鹘势力，进而统一河西走廊，建立以汉族为主的统治区域。他志向高远，目标是“东取河兰广武城，西取天山瀚海军，扫定燕然岭镇，南尽羌戎逻莎（今西藏拉萨)平”。
张承奉“西汉金山国”立国当年秋，甘州回鹘趁其立足未稳来寇张承奉派遣兵将拒战于金河东岸（今甘肃酒泉讨赖河以东），歌云金风初动虏兵来，点提干戈会将台，战马铁衣铺雁翅，金河东岸阵云开。”战斗中，张承奉先锋浑鹞子，陷阵擒敌，连获四城，回鸦败退。不久，回鹘又联合吐蕃军，集兵力共一万余人，对“西汉金山国”发起再次进攻，“今年回鹘数侵疆，直到便桥列战场”。在强敌面前，张承奉毫不示弱，积极部署应战措施阴仁贵冲锋，张西豹陷阵，罗通达遏后”。战争爆发后，在瓜、沙军民积极配合下，回鹘兵大败而归，致此，“西汉金山国”瓜州、沙州基地始固，然后徐图恢复甘州。
甘州回鹘不甘心多次对张承奉交战的失败，经过几年的秣马厉兵，积极备战，逐渐强大起来。于是，又于后梁乾化元年（公元911年），由回鹘可汗之弟狄银亲率重兵，再次向“西汉金山国”发动战争。此次战争，回鹘军以风卷残云之势直逼沙州。张承奉为挽回败局，曾派遣罗通达出使吐蕃，欲借兵以抗回鹘，但吐蕃援兵未到之际，回已将沙州团团包围。张承奉在无力抵御的情况下，最后只得派宰相大德僧人出城议和，与回鹘订立“城下之盟”，相议结为“父子之国”，可汗曰其父，天子曰其子。“西汉金山国”在敌军压境的严峻时刻，彻底失败了，并从此一蹶不振，在屈辱受制于回鹘的情况下苟延残端。
此次战事的失利，有其深刻的原因：金山国立国未稳，就与回锻首战于金河东岸，再战于便桥，均以回鹘失败而终，虽有保疆守土的暂时胜利，但物力、财力、兵力、人力所限，最终没有实现光复甘州的目的。另外，在很短的时间内，两地战争不绝，自然国力衰微不支，百姓重负憔悴，正如《沙州百姓上回鹘可汗书》所言广沿路州镇，逦迤破散，死者骨埋生者分离异土，号哭之声不绝，怨恨之气冲天”。此后不久，“西汉金山国”被逼降格为“敦煌国”，敦煌遗书斯1563号卷有“西汉敦煌国文神王敕”字样，自然“白衣天子”也就成了“敦煌王”了。到后梁乾化四年(公元914年)十月，随着张承奉的去世，“敦煌国”也寿终正寝，终结了自己似为闹剧的九年。此间及其后，吐蕃势力衰弱，回鹘进一步强盛，逐渐控制了兰州和河州，扼制西域的交通要道，最终成为安西（瓜州）、敦煌（沙州）的统治者，瓜、沙二州实际上成了回鹘的附庸。
到11世纪30年代，西夏连年用兵于河西走廊地区，先后攻占张掖、武威、瓜州、沙州，从此，河西甘肃回鹘又成了西夏的附庸。
作为河西回鹘的聚居地南跨青海，北控居延海在绵亘数千里之内，水草丰美，极适合于畜牧业的发展，有些地方借祁连山的冰雪之利也十分宜于农耕。为此迁徙到此地的回鹘人，大部分还从事畜牧生活，也有一部分人转变为农业居民进行农业生产。
蒙古人直接统治了。回鹘文字对北方、西北地区一些民族文字的创造产生了直接影响，元代的蒙古文是根据回鹘文字母创造的，一直使用至今。而淸朝努尔哈赤颁行的满文，则是根据蒙古文创造的，回鹘各支尽占东西亚欧陆路交通要道上的咽喉之地，逐渐成为一个善于经商的民族他们无论战乱年月，还是和平时期，足迹西到波斯、印度，东到陕西、河南、山东，特别是当时的政治中心汴京、燕京和辽的上京临潢府等地。回鹘人用马匹、百叠布、褐、斜褐、尔氍等，用貂鼠皮、野马皮、乳香、珠、玉、琥珀、玛瑙、硇砂、镔铁兵器等等各类货物，从五代各朝和宋、辽、金的政府换取到大量的铜钱、白银和绢、帛、丝、茶等物，大大丰富了各族人民的物质和文化生活。为此，各地还建置了回鹘商人的聚居之地。