敦煌故城，有一座造型别致，古朴玲珑的宝塔，这就是白马塔。相传，这座宝塔是西域高僧鸠摩罗什为他的白马修筑的。
这一年，鸠摩罗什东去长安传佛教，骑了一匹叫“天骝”的白马。这匹马跋山涉水，认识道路，还知道有水的地方，是鸠摩罗什传教的有力帮手。不料行到敦煌，白马病倒了，几天不吃草料，鸠摩罗什满面愁云。这天晚上，白马给他托梦，白马说：“我是天上的天骝龙驹，受星主之命，驮你东传佛教。进关之前，因为风沙弥天，道路复杂，故由我伴你而行。现在已进边关，前面便是阳关大道，恕我不能伴你而行了。敦煌是我的涅之地，今日到此，宿愿已了，所以长卧不起。你也不必感伤。”鸠摩罗什上前一把抓住马尾，苦苦相告说：“传教乃是佛祖大事，可不能半途而废，功败垂成。”白马又说：“不必作儿女之态，此乃天意也！”鸠摩罗什痛哭流涕，紧紧地抓住马尾不放，白马走一步，他跟一步。白马见他恋恋不舍，又说：“此去不远有葫芦谷，那里有你的新坐骑，也是天马之数”。虽然话已讲明，鸠摩罗什仍是抓住马尾不放。正在难分难离，猛听一阵马嘶，鸠摩罗什忽然惊醒，方知刚才是做了一个梦。正在这时，一小和尚进来说，白马已经死去了。鸠摩罗什十分痛心，于是花费了重金修了这座白马塔。
白马塔高九级，表明白马已经九龄。每层花纹形状不一，或莲花瓣，或八角形……这是为白马做的道场和升天的仪仗。相传每年农历七月二十四日，自马下葬的这一天，人们还能听到白马啸啸长嘶。