于吉是东汉末年的道士，琅琊（今山东胶南）人，被普遍认为是道教经典《太平经》的作者。根据史书记载，东汉顺帝时，于吉的门徒宫崇到皇宫进献“神书”《太平青领书》，这部书可能是于吉的著作（《后汉书·襄楷传》）。后来，于吉寓居在中国东部的某个地方，经常往来于吴、会稽两地，建造精舍，烧香读道书，制作符水给人治病（《三国志·孙策传》注引《江表传》）。汉献帝建安五年，于吉被孙策以“幻惑人心”的罪名斩首（《三国志·孙策传》）。
《三国演义》第二十九回有“小霸王怒斩于吉”故事，写建安五年（200年），因孙策绞杀吴郡太守许贡，许贡家客三人为贡报仇，枪刺孙策。许贡家客虽被擒杀，但孙策脸中一箭，身被数枪。华佗徒弟为其疗伤，叫孙策静养百日。此时，袁绍遣使陈震来与东吴联系，欲共抗曹操。孙策大喜，即日聚会诸将于城楼上，宴请陈震。席间，一位叫于吉的道士从楼下走过，众将纷纷下楼朝拜。孙策大怒，叱令左右拿下于吉。于吉上楼见孙策，孙策说于吉是黄巾张角之流，令将其斩首。张昭等百官以为不可，苦苦求情，孙策遂饶其不死，囚禁狱中。狱卒因不给于吉戴枷锁，被孙策毒打。孙策一定要杀于吉。吕范建议孙策命于吉祷雨以救天旱，孙策答应，限于吉在午时将雨求下，否则将其烧死，并令左右堆积干柴伺候。于吉无法，只得照办，当即沐浴更衣，登坛求雨。快到正午时分，狂风骤起，阴云密布，但仍不见下雨，孙策即令推入柴堆，四方举火，火焰随风而起。突然，雷电交加，大雨倾盆，顷刻之间，雨流成河。于吉仰卧柴堆之上，大喊一声，雨住云收，太阳复出。众官及百姓将于吉扶下柴堆，释缚拜谢。孙策见状，更加大怒，命武士将于吉一刀砍死。据说，孙策很快即被于吉的阴魂害死，年仅二十六岁。
晋朝干宝在《搜神记》中说，当时，有个名叫于吉的人在吴郡、会稽一带传太平教，拥有大量信徒，连孙策的母亲和三分之二的部将、宾客都奉于吉为“仙人”。孙策对部下力陈迷信的危害，并且断然捕杀了于吉。从此，孙策每当独坐，都仿佛于吉出现在眼前。他受伤后照镜，见于吉在镜中，一下子又不见了，如此三次，终于扑镜大叫，疮伤崩裂，须臾而死。罗贯中的《三国演义》对这一传说进一步作了加工。
东晋干宝的《搜神记》，属魏晋时期神话志怪小说，所记多神怪灾异，迷信思想颇重，自然不足为信。既如此，罗贯中为什么要将其采入《三国演义》呢？结合历史、结合《三国演义》的创作倾向，我们认为《三国演义》的迷信思想较明显，采入“怒斩于吉”的故事，根本目的是为了解释孙策之死。于神仙是善人，这是众所周知的，他为万民治病，祈雨救灾，孙策杀了他，必然受到杀善人不得好报的惩罚。
《三国演义》具有强烈的“拥刘反曹孙”倾向，杀于吉再一次反映出孙策想独霸江东而不得人心。本回书开头就已说孙策有攻袭许都之心，许贡暗中遣使上书曹操，不想被孙策发觉而遭杀身之祸。在诛杀于吉之事上，尽管孙策表面上宣称“平生誓诛妖妄，力辟鬼神”，但我们从于神仙在百姓、文武百官心目中的地位，不难想象，孙策杀于吉还是从权位着想的。在东汉时期，太平道拉拢了许多忠实信徒，导致了天下大乱。虽然太平道灭亡，而于吉自北方到江东而来，以符水治病，很快就吸引了大批人信教，即便是孙策军中也有大量的人信教，这样一来便直接威胁到孙策的地位。孙策之父孙坚本就是剿黄巾军的主力，孙策岂会不知道于吉的危害，便寻机杀了于吉。不然若于吉信徒壮大，那江东就无宁日了。