在古锁阳城东南的祁连山谷里，有一座隐迹荒山野岭人未识的石窟群——东千佛洞。这里由于无路可行，消息闭塞，除在附近放骆驼放羊的牧民知道这个地方外，至今，知道这座石窟的人不多。
这座石窟群共有洞窟20多个。由于自然风沙的破坏，其中约一半洞窟未曾保存壁画和塑像。它古属敦煌郡管辖，同样属于敦煌艺术体系。因位于榆林窟的东面，故称东千佛洞。从洞窟的内容来看，最早为西夏所开，清代时又有零星修建。
这里的西夏洞窟具有高度的艺术价值和美学价值，是河西石窟中少见的精美的西夏艺术宝库。在一西夏洞窟的南壁上绘有色彩艳丽的水月观音画。观音菩萨悠然自若地坐在金刚宝石座上凝神遐思，身后明月皎洁，身边祥云环绕，数竿绿竹苍翠欲滴，真是个清静的仙山胜景。宝座下，碧波荡漾，水流潺潺，对面岸上唐僧双手合十朝观音顶礼膜拜。孙悟空手牵驮着经卷的红马，紧跟在后面。这幅水月观音画无论从色彩上、线描上都达到极为严正工细的程度，不愧为精美佳作。
“唐僧取经”的神话传说源于宋代，其文字资料并不缺乏，唯有图像遗本极为奇缺。现存榆林窟的“唐僧取经图”是研究取经传说故事的最古和唯一的图画资料，极为珍贵。而东千佛洞的这幅“唐僧取经”图在画法和内容上又有所不同，为《西游记》小说的研究提供了新的依据。
东千佛洞的西夏艺术是西夏绘画的真实写照。西夏无名艺术家在自己艺术风格的基础上交流、吸收了其他民族的新的艺术内容和绘画技法，逐渐形成为具有独特风格的本民族艺术。在宋元绘画发展史上，西夏艺术起了承前启后的桥梁作用，也是敦煌艺术的重要组成部分。
关于东千佛洞，还有一段鲜为人知的故事：很久以前，有个老和尚领着几个小和尚，选中东千佛洞这座山谷，一边诵经，一边开洞。其中有个叫聂圆的小和尚，记性很差，别人一天能背会的经文，他三天都背不会。但他肯下工夫，反正迟几天也会了。就因为这个原因，老和尚怎么也看不起他，开口就骂，举手便打。别人干轻活，让他挖洞干重活。虽然这样，聂圆并不生气，成年累月地挖洞，刨石块，推沙子。天长日久，开了二十多个洞窟。老和尚请来画工绘壁画，找来泥匠塑佛像。完工以后，这儿就热闹起来了。进香的香客来来往往，寺里的香火旺盛，老和尚的大名传遍了四面八方。
虽然聂圆开洞窟有功，但老和尚还是看不起他。别的弟子上洞窟念经，却派他到灶房做饭。有一天下大雨，柴火被雨浇得透湿。他做饭烧火，柴直冒白烟，怎么也烧不着火。聂圆怕师父肚子饿了骂他，便提心吊胆地去见师父，诉说原委，请师父原谅，改食馒头。谁知师父非要吃饭，并骂道：“没有干柴，就把你的大腿当柴烧！”他挨了一顿臭骂，回到灶房，感到着实委屈。眼泪流个不停。突然，一声雷响，把他吓了一跳！耳边又响起了老和尚的恶声咒骂：“没有干柴，就把你的大腿当柴烧！”又一阵雷声响过，他心一横，牙一咬，在灶堂里点把麦草火，将双腿伸了进去。说也奇怪，他的腿就像浇了油的干柴，迅速燃烧起来。熊熊大火很快把水烧开了。他急忙下米、下面。饭熟之后，他心惊胆颤地端上给师父送去。见师父有了好脸色，便把做饭经过讲了一遍。老和尚听罢，一看弟子的双腿完好无伤，感到十分惊异。顿时悔悟过来，紧紧地抓住聂圆的双手，说：“贤徒呀，修持之道，在于心志笃诚。这些年来，难为你了，师父我无地自容！如今，我年纪大了，你已修成正果，这寺院住持你就来当吧！”
聂圆再三推脱，怎奈师父主意已定，决不更改，只好接替老和尚当了住持。
不久，老和尚辞别众位弟子，云游去了。
此事传开后，人们都把聂圆称为聂佛爷。以后，聂佛爷在佛洞旁的一个小龛里坐化了。也不知过了多少年，山谷里的泉水干涸了，和尚们无法生存，只得离开了东千佛洞。从此，这儿就断了香火。时间一长，就渐渐地被人们遗忘了。
有关研究敦煌石窟艺术的工作人员，在距千佛洞较近的安西县桥子乡的牧民口中，听到了这个故事，方才知道东千佛洞依然存在。便请了向导，于1982年才找到了这座石窟群，并进行了考查和研究。