当年的西山地处幽州边缘，环境清幽。传说金朝的第八代皇帝金章宗，喜好练武射猎，具有游牧民族粗犷豪放的性格。
有一年秋天，章宗皇帝带着亲王大臣到蒙汉杂居的张北一带狩猎。接近中午时分，天气热得出奇。章宗口渴了，于是走进了路旁的一个四合院里，想讨杯茶喝。一个老婆婆赶忙迎了出来，将茶递给章宗。
章宗边喝茶，边环视这间四合院。院子建造得十分精巧，收拾得利落干净，屋内家具古朴大方。
最令章宗惊奇的是，屋内炕上还有一个妙龄女子，正穿针引线在操习女红，女子的容貌赛若天仙。
章宗临走前，下旨要将这位女子送进皇宫。
这位姑娘叫张秋娘，父母老来得子，被老两口视为掌上明珠。现在已经招赘当地的李瑞为婿。他们没有料到，章宗的一道圣旨，将原本一个好好的家庭硬生生给拆散了。
秋娘进宫以后，正宫娘娘对她百般凌辱。章宗皇帝无奈只好在西山脚下给秋娘修了一座行宫，这就是香山最早的行宫。
这里山清水秀，气候宜人，环境清幽，皇帝只有每年夏季才会来住一段时间。这样，秋娘反而落了个清静。
秋娘独自一人住在这里，每当夕阳下山的时候，她就会登上山顶，遥望家乡。而且在每月初一和十五的半夜，她还会独自攀上西山的最高处，将一把把檀香点燃，祈求上天保佑父母身体健康，祝愿李瑞读书上进，盼望夫妻能够团圆。
秋娘就这样在期待中度过了十几年，后来她染上了肺癌，临死前，她要太监、宫女把自己抬上西山最高处。遥望着自己日思夜想的家乡，她把十把檀香一一点燃。檀香燃尽时，秋娘闭上了眷恋的双眼。
秋娘在西山焚香之后，人们发现这座山峰跟香炉特别相似，于是就将这座山峰称为“香炉峰”。每当黄昏时分，香炉峰上飘来缕缕云烟时，人们脑海里便会出现秋娘燃香的情景。