西路军晓行夜宿，向西挺进。十七、十八，月亮更发。月光之下，大漠沙如雪，寒夜之中，戈壁硬如铁。红军指战员，衣衫褴褛，饥肠辘辘，冒着西北高原凛冽风雪，长夜行军，艰苦至极。这些来自鄂豫皖、川陕和宁都暴动的英雄儿女，赤胆忠心，顽强不屈，目标只有一个，正如歌中所唱：
我们是铁的红军，
钢的力量，
工农的儿女，
民族的希望。
不打通国际路线，
不是红四方面军。
部队得不到补给，常常没有粮食吃，指战员就勒紧裤带前进。在夜寒风啸中行军，身上冷，肚子饿，腿就像灌上了铅。更困难的是，西路军整日被马家军追赶着、截击着、包围着。艰难困苦走了一夜，本想找个村庄休息，可是敌人的骑兵不用两个小时，就走完红军一夜的路程。红军不但不能休息，还要赶快设鹿砦，修地堡，阻击敌人。因为只有消耗，没有补充，子弹越来越少，一粒子弹真是宝贵胜似一两黄金。敌人的骑兵在红军队伍前后奔跑，步兵成群结队游行似的耍威风。红军指战员把子弹推进枪膛，食指紧扣扳机，直到敌人靠得不能再近时才开枪。当敌人略微远一点的时候，大家又把食指松开，将子弹退出来装到子弹袋里，坚持到天黑突出重围，再继续行走。红军天黑突出重围，天亮又被包围，于是再坚持到天黑，再突围。就这样，在敌人的包围圈中行军，突围，行军。饿了，紧一紧裤带；瞌睡了，边走边打盹。
红五军在军长董振堂、政委黄超、参谋长李屏仁、政治部主任杨克明率领下离开山丹县城，以急行军的速度向抚彝（今临泽）、高台一线挺进。12月30日午时抵临泽县城。红五军前卫部队早一步到达临泽，为攻打高台准备了粮食、草料、攻城云梯等，准备了送伤员的骡马、骆驼和大车等运输工具，并派出侦察员侦察沿途敌人设防和高台城内敌情。部队在临泽休息时进行了战斗动员和物资补充。当日晚饭之后，红五军在临泽留下一部防守，其余部队、机关向高台挺进。1937年元旦拂晓，部队到达高台城下。四十五团一营奉命担任攻城战斗的预备队，警戒地点在东关大路一座牌坊式古门楼下。明亮的月光下，可以看清高台城堡不小，墙垛子上架有滚木，有无数的射击孔，东西门楼完整，壁墙上均有射击孔。一营指战员迎着塞外寒风，警惕地监视着四周的动静，等待攻城部队发起攻击的枪声和上级的增援命令，传来的却是天亮入城的指示。红军抵达高台城下，守军毫无察觉，守军保安队及民团千余人投降，红军一弹未发占领全城。
顺利攻占临泽、高台两座县城的第二天（1月2日），徐向前、陈昌浩致电军委：
（一）连日西路军全部已行军通过沙漠滩地，且战且行，虽极艰苦，各军圆满达其任务，均无伤亡。五军一日占抚彝（今临泽县廖泉镇）城，昨晚打开高台城，敌只打一枪，县长及民团千余人被俘。人、粮均极丰。三十军今早到六坝，明由甘浚堡附近往沙河堡进。我们及九军今早用火攻击拒敌堡，人逃亡甚多，今或明向甘浚堡、高台进。
（二）马元海率主力今可到洪水，马彪部在三堡，有犯六坝可能。马步銮团在六坝附近，马朴二团今由甘往抚彝前进，甘州敌仍如前。
（三）因敌骑多且速，不宜分兵与敌战，日行不便，落伍相当多，但士气极旺，九军稍差。
（四）如敌无大力压迫，即以大部留高、抚休整；如被敌迫时，即准备部署肃州，以一部诱敌进展。对各方情况及我方行动有何指示？
（引自《中国工农红军西路军？文献卷》上，甘肃人民出版社2004年7月第1版，第517页）
1月4日，徐向前、陈昌浩、李特致电军委及总政，进一步报告西路军情况及敌情：
（一）我们及九军昨过卵河水桥，夜到甘浚，然敌骑一旅今早跟到我们附近拦头。三十军今早到龙首堡，敌骑一旅接近，拟在现地反击敌，□□□□□□□□不易联络，掉队甚多，均被敌杀害。敌骑及民团骑兵约六千，□□□□□□□□。五军两团在抚彝，两团骑团在高台，已扩红六百，可集粮两万石，此地较富。
（二）估计马彪、韩起禄两骑旅附属马朴，元海各骑团及马禄骑旅，向抚、高几路进。韩起功步旅在甘，马步康旅一步团在肃。马步康一团、祁明山步旅、马继融步旅，正由红水向我尾追。敌颇有决心阻我进。来敌并不敢猛攻，只利集团骑兵拦头尾追截杀，沿途沙滩多且大，白天绝不易行动。行军周日，敌骑一早赶到，且战且行，全无休息。
（三）高台以下人粮极富，以上则甚荒凉，据点少且远。正值天寒。如主力控制高、抚，进则齐进，道路、粮、房、敌骑均不许可；打则齐打，亦只有坐待消耗，灭敌不易，驱敌不易。此方六千骑兵，绝非番骑或陕骑兵可比。
（四）西路军抱最大决心□□空前困难，不怕牺牲。从战役政治打敌上，求得最大进步，当自照前电完成任务。但如何以外力帮助我，或以外交、武力扼阻“二马”，或令三十一军、四军过河配合，则我损失必少，任务更易完成；或则我们即在高台战敌，远方资物用外力送下，亦属必要。望采纳下见。情报消息多供给，任务多指示，问题多有答复。只是说占领甘、肃二州并取安西是不够的。电台日夜与我通报，免失时机。如何，盼复。
（引自《中国工农红军西路军？文献卷》上，甘肃人民出版社2004年7月第1版，第521页）
西路军以红五军开路，红三十军殿后，前攻后卫，边打边进。1937年元旦，红五军一举拿下高台。1月上旬，红九军一部围攻甘州未下，进驻临泽东南的沙和堡；总供给部、总部直属队和红五军一部驻临泽；总指挥部及红三十军驻倪家营子。
这时，河东形势又发生了突变，内战乌云再次笼罩陕甘上空。蒋介石飞回南京后，囚禁了张学良，而且食言于“下令东路军退出潼关以东，中央军决离开西北”。顾祝同率37个师“讨伐”，其中15个师已进入潼关。东北军和西北军群情激奋，要同中央军拼命，要求放回张学良，要求蒋介石履行“诺言”。西安方面和中央军两军对峙，双方都摆成阵势，作出要打的姿态。红军坚决表示与东北军、西北军采取一致行动。1月2日，军委通电：“各兵团各驻原地集结待命，准备配合友军作战。”
1月5日，军委主席团致电徐、陈、李及军政委员会：
甲、西路军即在高台、临泽地区集结，暂时勿再西进。
乙、全军集结于二、三点，一天左右行程能集中作战，大力训练补充，伺机消灭敌人。
丙、全靠你们自己团结奋斗，取得胜利，不要靠任何外面的援助。
（引自《中国工农红军西路军？文献卷》上，甘肃人民出版社2004年7月第1版，第523页）
由于军委没有告知西安事变后，河东方面出现的曲折，西路军领导人不知道全局情况，对于军委又一次改变部署，要“西路军即在高台、临泽地区集结，暂时勿再西进”迷惑不解。
6日，西路军军政委员会致电军委主席团，报告西路军实力和行动方针：
（一）西路军实力：五军仍四个团，每团约八百人，骑团约百余，内有新兵约一千；九军只三个团，每团约八百余，骑团百五十余；三十军六个团，每团约六百余；骑师约三百余骑。弹药极少，刀枪甚缺，此次由永昌行军，共减员八百余。
（二）此地村落尽是堡垒，分兵即不能灭敌，集结则粮易被敌困，攻则伤亡甚大，所以补充训练事实上不易做到。
（三）近来各方情况此间甚不明，究竟整个战略企图如何，西路军基本任务怎样，据历次来电变更很大，致西路军遭受一些不可避免的损失，并影响到今后行动。
（四）来电所谓不依靠任何外力，是否包含远方与统一战线，究竟前电所称远方货物到达时间是否属实，抗日联军方面目前对“二马”有无可能争取。
（五）西路军以现有力量，可以在此争取必要时间，准备以全力接近远方。
（六）负完成任务使命，但停此太久消耗实力，全靠自力不能解决“二马”，奠定抗日后方。如必须先机或同时完成奠定抗日后方的任务，既不能希望任何外力援助，则建议四、三十一军归还建制，如何速示。
（引自《中国工农红军西路军？文献卷》上，甘肃人民出版社2004年7月第1版，第525页）
7日，军委主席团复电徐、陈：
军委并没有变更你们的基本任务，也没有要你们久停不进，仅要你们暂勿西进，暂在原地休整，这是根据你们四日来电所述的情况而指定的。“二马”根本反对西安事变，希望同“二马”成立统一战线是不可靠的。远方物资只送至安西，送至肃州是不可能的。四军、三十一军已集中长安附近，也不可能策应你们。因此，目前你们只能依靠自己团结奋斗，不要依靠任何外力，详容另告。
（引自《中国工农红军西路军？文献卷》上，甘肃人民出版社2004年7月第1版，第526页）
8日，军委主席团又来电指示，进一步要求西路军在临、高地区创造根据地：
甲、你们应从信赖本身力量，动员全军在临、高地带消灭敌人，来完成创造根据地的任务。因为消灭敌人创造根据地，正是接通远方，建立抗日后方的实际行动。
乙、依现时敌情、地理、经济、粮食、气候条件，西路军须全部集结临、高地带，执行上述任务，并求休补，现勿分兵去安西。
丙、你们当前之情况，西路军且多系骑兵，特别是在冬季作战，便于你们抓几支点，集结强有力的突击队，窥敌弱点，出敌不意而各个击破之。从政治的路线和纪律，进行居民特别回民的工作。整理统一供给事项，是创造根据地及整补红军必要条件。
（引自《中国工农红军西路军？文献卷》上，甘肃人民出版社2004年7月第1版，第527页）
当日（8日），徐、陈电告军委主席团西路军面临的困难，并“再次请求将四军、三十一军向凉州开进，以便彻底夹击此敌，不然，单靠西路军恐难完成任务”。
当日（8日），军委主席团复电徐、陈，“创造肃、甘、安根据地”：
西路军仅“二马”大部尾追，已离其策源地甚远，粮、弹、人、马，接济均必困难，趁此时机已占高台、临泽有粮地区，集中全力反攻追敌，消灭其一部，即可创肃、甘、安根据地，远方亦自然打通，寒候亦度过，接济亦必到手。否则不乘此良机消灭敌人，前途困难更增。望你们早下决心，集中全力，击退尾追之敌，决定创造肃、甘、安根据地。
（引自《中国工农红军西路军？文献卷》上，甘肃人民出版社2004年7月第1版，第530页）
当日（8日），张国焘第一次单独出面打电报给徐、陈，强调：
甲、你们在甘北这一时期英勇卓绝的奋斗，和用自我批评精神，检查过去工作中的错误来源，求得进步，都是值得敬佩的。
乙、蒋回南京后，亲日派主张再向西安进兵。目前整个战略中心是巩固张、杨部队和红军的联合，在西安附近击退亲日派的进攻，稳定抗日派，争取中间的动摇派别，求得停止内战、一致抗日的实现。这种方针是正确的，并已得到中外舆论的同情。
丙、目前西路军是处在独立作战的地位，要达到甘北根据地和接通新疆的任务，必须击退“二马”的进攻，在临泽、高台、甘州地区站住脚跟。如此，远方接济才能得到手和更有意义，对于西北整个局面的配合才更有力。
丁、军委对西路军的指示是一贯正确的，对西路军是充分注意到的，不能经常供给情况，因为二部电台声音过小的原（缘）故。如果还有过去认为中央路线不正确，而残留着对领导的怀疑，是不应有的。应当在部队中，特别在干部中，提高党中央和军委的威信。
戊、相信和细密准备，独立击退“二马”，是西路军必须负担的。提高士气，坚强信心，争取群众，提高战术，来克服任何困难。
（引自《中国工农红军西路军？文献卷》上，甘肃人民出版社2004年7月第1版，第531页）
西路军前后约半年时间，中央和总部共发电报数百份，但张国焘个人发的电报只有两份，这是其中的第一份。张国焘把西路军领导人军事上的不同意见，上纲为路线分歧及西路军领导人在坚持错误。
9日，军委主席团又一次致电徐、陈，认为河东抽不出部队西援，令西路军“集中主力，坚决歼敌，才是出路”：
（一）四军、三十一军路途三四千里，沿途阻塞，何能来援助你们。请勿作此想。
（二）你们集中主力，坚决歼敌，才是出路。马敌只是善打游击战，如能诱敌伏击，能缴械一部，有可能停止其进攻。而自己部队应缩紧编制，每人能拿一样武器，刀矛也好，能人自为战，即可灭敌。
（三）政治团结一致，自信能解决当前困难，才能完成任务。
（引自《中国工农红军西路军？文献卷》上，甘肃人民出版社2004年7月第1版，第534页）
当日（9日），徐、陈复电军委：
（一）九、三十军今夜可全部集中主力在沙河堡，决在此灭敌。马朴主力，一团在高台西，一团在威敌堡、沙河堡一线；马彪部似在沙河堡以西；马元海率步、骑各约三千，仍尾我三十军。昨敌以二团犯西洞堡三十军阵地，未得手。
（二）后卫从甘浚堡突围出，已全到此，主要干部无一损失，只事务人员及彩病员损失一部，约二百左右。八台机件已全到，二局之收音机两部全失，十台收发报机被毁，三局所存电池、汽油及机件大部损失。今后器材难久持，即小规模之二局工作亦难恢复，务望军委供给我方材料。
（引自《中国工农红军西路军？文献卷》上，甘肃人民出版社2004年7月第1版，第535页）
西路军虽然久战疲惫，但总指挥部将红三十军、红九军集中于沙河堡，决心在此寻机歼敌。
徐向前元帅在《血战河西走廊》中回忆说：“多事之秋，变幻莫测。军委这时又令西路军停止西进，在甘州、肃州地区建立根据地。我们不了解上面的意图所在，左思右想，想不出一个所以然来。继续西进吧，没有中央的命令；留在现地吧，四面受敌，处境确实艰险。怎么办？我们电请中央派四军、三十一军来援，东西合力，夹击二马，争取灭敌主力一部，为建立甘、肃二州根据地创造条件。但是，军委认为，河东抽不出部队西援我们，令西路军团结一致，紧缩编制，人自为战，坚决歼敌，独立完成任务。张国焘也出面打电报强调‘军委对西路军的指示是一贯正确的，对西路军是充分注意到的’，‘如果还有过去认为中央路线不正确，而残留着对领导的怀疑，是不应有的。应当在部队中，特别在干部中，提高党中央和军委的威信’。事情到了这般地步，我们还有什么话可说呢？只有坚决服从命令，令部队就地坚持。”