匈奴右贤王屡次侵扰朔方。武帝令车骑将军卫青率3万骑兵从高阙出击，卫尉苏建为游击将军，左内史李沮为强弩将军，太仆公孙贺为骑将军，代国丞相李蔡为轻车将军，都由车骑将军卫青统领，全部自朔方出击；大行李息、岸头侯张次公为将军，都从右北平出击；一共10多万人前往攻击匈奴。匈奴右贤王以为汉军距离遥远，饮酒大醉。卫青等人率兵出边塞六七百里，乘夜到达，把右贤王军营包围起来。右贤王大惊，急忙率数百名强壮骑兵冲出包围，向北方逃走。汉军俘虏了右贤王的裨将10多人，男女部众15000余人，牲畜近百万头，于是班师回朝。
卫青率军回至边塞，汉武帝派使臣带着大将军印信来到，在军中拜卫青为大将军，各路将领皆归卫青统领。之后汉武帝又加封卫青食邑8700户，并将他的3个儿子卫伉、卫不疑、卫登都封为列侯。
卫青坚决辞谢，说道：“我有幸能够在军中效力，仰仗陛下的神灵，获得大胜，全都是诸位校尉奋力作战的功劳。陛下已增加了我的封邑，我的儿子还在襁褓之中，并无功劳，陛下却要划出土地封他们三人为侯，这就不是我效力军中、鼓励将士奋力战斗的本意了。”汉武帝说道：“我并没有忘记诸位校尉的功劳。”
于是，封护军都尉公孙敖为合骑侯，都尉韩说为龙侯，公孙贺为南侯，李蔡为乐安侯，校尉李朔为涉轵侯，赵不虞为随成侯，公孙戎奴为从平侯，李沮、李息及校尉豆如意都被封为关内侯。
从这以后，卫青尊贵受宠，在群臣中无人能与之相比，自公卿以下官员，都卑恭奉事他，唯有汲黯用平等的礼节与他相见。有人劝汲黯说：“皇帝意旨要群臣比大将军低下，大将军地位尊贵，你不可以不对他礼拜。”汲黯说：“大将军因为有平等作揖的客人，不是反而更被敬重吗？”
大将军听说后，觉得汲黯贤明。几次前去请教国家和朝廷的疑难问题，对汲黯比原来更好。